ÀÌ Á¢±Ù ¹æ½ÄÀº Æ÷°ýÀûÀ̹ǷΠÀå·¡ÀÇ Àå±âÀûÀÎ ¿¬°áÀ» ¹«½ÃÇÒ °¡´É¼ºÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÕ´Ï´Ù. VAR ±â¹Ý Granger Causal Approach´Â º¯¼ö °£ÀÇ Àΰú °ü°è¸¦ ºÐ¼®ÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÇ´Â ¹æ¹ý·ÐÀÔ´Ï´Ù. Granger Àΰú°ü°è °³³äÀº µÎ ½Ã°è¿ °£ÀÇ ¿¹Ãø °ü°è¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÇ´Â Åë°è µµ±¸ÀÔ´Ï´Ù. º¤ÅÍ ÀÚµ¿ ȸ±Í(VAR) ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ©¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é ¿¬±¸ÀÚ´Â Granger Àΰú °ü°è¸¦ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÁÖ½Ä ½ÃÀå °£ÀÇ µ¿Àû »óÈ£ ¿¬°áÀ» ÀÌÇØÇÏ°í »ó´ë¹æÀÇ Granger Àΰú ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ´Â ½ÃÀåÀ» ½Äº°ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ºÐ¼®ÀÇ ÀÇÀǴ ƯÈ÷ ÆÄ»ê ¼±¾ð°ú °°Àº ÁÖ¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ »ç°ÇÀÇ ¿©ÆÄ¿¡¼ °¢ ±¹°¡ÀÇ ÁÖ½Ä ½ÃÀå »çÀÌÀÇ Àΰú °ü°èÀÇ Á¸À縦 È®ÀÎÇÏ´Â ´É·Â¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. º» ¿¬±¸ÀÇ ¸ñÀû¿¡ µû¸£¸é, µ¶ÀÏ, ÀÌÅ»¸®¾Æ, ½º¸®¶ûÄ« ÁÖ½Ä ½ÃÀå °£ÀÇ °øÅëÇÕ Á¸Àç´Â ÀÌµé ½ÃÀå °£ÀÇ Àå±âÀûÀÎ ±ÕÇü °ü°è¸¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
ÀÌ´Â Àå±â°£¿¡ °ÉÃÄ ÀÌ·¯ÇÑ ½ÃÀåÀÌ ÆòÇàÇÑ ¿òÁ÷ÀÓÀ» º¸ÀÌ´Â °æÇâÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ´Â Á¾¼Ó »óŸ¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. VECMÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº ¿¬±¸[ 78 , 79 ] ¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ±Ù°Å´Â ¿ÏÀüÇÑ Á¤º¸ ÃÖ´ë ¿ìµµ ÃßÁ¤ ¸ðµ¨À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¸ðµ¨À» »ç¿ëÇÏ¸é °³º° º¯¼ö¸¦ Á¤±ÔÈÇÒ ÇÊ¿ä ¾øÀÌ ´ÜÀÏ ´Ü°è·Î Æ÷°ýÀûÀÎ ¹æÁ¤½Ä ½Ã½ºÅÛ ³»¿¡¼ °øÀûºÐÀ» Å×½ºÆ®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Á¢±Ù ¹æ½ÄÀ» »ç¿ëÇϸé Engle–GrangerÀÇ ±â¼úÀ» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì ¹ß»ýÇÒ ¼ö Àִ ù ¹ø° ´Ü°è¿¡¼ ´ÙÀ½ ´Ü°è·Î ½Ç¼ö°¡ ÀüÆĵǴ °ÍÀ» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ º¯¼öÀÇ ³»»ý¼º ¶Ç´Â ¿Ü»ý¼º¿¡ ´ëÇÑ ¼±ÇèÀû °¡Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê´Ù´Â ÀÌÁ¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸±Û»óÀ§³ëÃâ
Ä«Áö³ë¼Ö·ç¼Ç Á¦ÀÛ
Ä«Áö³ë¼Ö·ç¼Ç
¹«·á½ºÆ÷Ã÷Áß°è
ÅäÅä»çÀÌÆ®
ÅäÅä»çÀÌÆ®
´Ù³¶ °¡¶ó¿ÀÄÉ
´Ù³¶ °¡¶ó¿ÀÄÉ ·ÕŸÀÓ
´Ù³¶ °¡¶ó¿ÀÄÉ 2Â÷
ºñÁ¦À̺ª
LCKÅäÅä
·ÑÅäÅä
E½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä
¹«·á½ºÆ÷Ã÷Áß°è
¹«·á½ºÆ÷Ã÷Áß°è
¼ºÀοëÇ°
¼ºÀοëÇ°
°³²´ÞÅä
°³²·¹±ë½º·ë
¹é¸µÅ©
¸ÔÆ¢°ËÁõ»çÀÌÆ®
11 |